世界上也許有交易的聖杯，穩賺不賠的交易方法，但我想不會出現在程式交易。
聽起來可能很失望 不過還請耐心繼續閱讀下去
這篇文章的重點是要介紹 Heikin-AsHi (有人稱之為裁縫線 或是平均K線)
Heikin-AsHi 公式如下
vo = (open+close+high+low)*0.25 收盤價＝原始K棒的開高低收相加後 /4
vc = (vo[1]+vc[1])*0.5 開盤價＝(前一根開盤價＋前一根收盤價) /2
vh = max(high,maxlist(vo,vc)) 最高價＝(原始K棒的最高價,開盤價,收盤價) 取最高值
vl = min(low,minlist(vo,vc)) 最低價＝ (原始K棒的最低價,開盤價,收盤價) 取最低值
在Multicharts 裡面的設定就有Heikin-AsHi
Heikin-AsHi 是屬於重新定義過的K線，並不是傳統的K棒，開高低收的價格也是重新被定義過，在視覺上看起來比較舒服，但仔細看你會發現它並不是連續的K棒型態；除此之外，RenKo、新價線…也都有類似的問題
做個簡單實驗
套用內建 MACD的買賣訊號
回測
簡單就跑出了完美的回測績效
在交易次數偏多的情形下還能夠每年 每個月達到正報酬
心想是不是可以不用上班了??
與傳統K棒相比
但是 把相同的策略套用到傳統的K棒 績效卻差很多~~
沒有真實下單，可能看不出差異，真實交易後就會GG了
結論
看到網路上高手分享的回測績效 不用太羨慕，相信你也可以寫出來；有些回測報表看不出來的祕密必須真實交易後才知道答案。
程式交易的好處是將合理的交易邏輯透過電腦自動下單 省去盯盤的時間 克服手單的執行力；但是在摸索的過程，有時候卻不知道自己犯了一些錯誤
開發策略沒有捷徑 需要認真研究，如果還是寫不出好策略 那就認真上班吧!!
