認識程式交易Multicharts by.程式交易 楊宗儒

什麼是程式交易

程式交易,又稱為量化交易或程序化交易,透過電腦統計運算後執行金融交易的一種方式。

目前絕大部分的程式交易平台有Multicharts、taadestation、MT5、Tradingview…等,國內券商大部分都主推Multicharts(簡稱MC) 目前也是市占率最高最多人使用的平台

程式交易的優點

執行速度

程式交易隨時監控股市波動,在符合特定條件時迅速執行。比傳統的人工看盤下單速度上多好幾倍;系統可以在無需持續監控的情況下執行交易,使交易者能夠進行其他活動而不必時刻關注市場

回測驗證

程式交易系統可以通過歷史數據進行回測 以評估策略的績效和可行性,並進行優化以提高績效。

執行紀律

程式交易系統會根據預定的規則執行交易,而不會受到恐懼或貪婪等情緒影響,這也是人工交易無法取代的

多元分散

專業的投資人通常為了分散投資風險同時把資金做最有效的運用,會利用程式交易系統同時應用於多個市場和多個交易策略,取代人工盯盤的效率。

程式交易的缺點

技術門檻

程式交易需要一定的技術,包括編寫語言和數據分析能力,還有開發策略和維護交易系統的能力…..大部分都是專業投資機構或是法人才會使用

系統風險

電腦運算可能存在某些錯誤導致意外的損失;另外 網路的品質電腦運算的速度 也可能對交易造成影響。

市場變化

交易市場可能會發生變化導致交易策略可能變得不再有效,需要定期檢視並且調整

過度優化

這是一般投資人常犯的錯誤。過多的參數且不斷優化交易策略讓過去的績效變得好看 可能會導致策略在實際運作後表現不佳。

Multicharts的功能

圖表分析: 提供多種圖表類型,包括線性圖、蠟燭圖、K 線圖等,以幫助交易者分析金融市場的價格走勢。

技術指標: 軟體內建了大量的技術指標 供交易者使用,方便判斷趨勢 支撐和壓力等。

自訂策略: Multicharts 使用的腳本語言稱為PowerLanguage,對一般投資新手是容易上手的語言,用它來編寫交易策略並且賦予執行的能力

回測分析: 使用 Multicharts來進行過去的交易數據回測,以評估交易策略在過去一段時間的表現。也可以透過不同策略不同市場的組合進行評估(portfolio trader 簡稱PB)

自動下單: Multicharts 有內建自動交易機,允許交易者將他們的策略連接到經紀商的交易平台,當訊號產生時立即執行交易。

即時數據源: Multicharts 可串聯即時市場數據,即時運算並產生買賣訊號。目前最多人使用的是Kway和Touchance二家資訊商

Multicharts和其他程式交易平台比較

熱門的程式語言比較 

程式交易的流程

  1. 先有適合的交易邏輯
  2. 把想法邏輯轉換成語法
  3. 回測驗證過去績效
  4. 連結自動交易

程式交易未來會不會取代人工下單?

程式交易是金融操作的趨勢,越來越多券商朝這方面發展;現階段的交易平台並無法完全透過AI人工智慧,交易者必須先把寫好的策略交給電腦去執行;有些相關歷史數據的取得不易,仍然需要人工方式維護;有些策略管理和調整也仍需透過人為執行。但科技持續進步 AI能做到的越多 未來取代人工下單的機率更高