在金融市場中，程式交易已成為許多專業交易者和投資機構的重要工具。隨著技術的進步，程式交易的應用越來越廣泛，不僅能夠提高交易的效率，還能使交易策略更加精準和客觀。本文將探討程式交易的優勢，與主觀交易的比較，以及學習程式交易的路徑與語法基礎。
程式交易的優勢
程式交易，又稱為自動化交易，指的是使用計算機程式來根據預先設定的交易策略自動執行交易。這種交易方式相比手動操作具有多項顯著優勢：
- 情緒控制：在金融市場中，人的情緒經常會影響到交易決策。貪婪、恐懼等情感常常使交易者偏離原本的策略。而程式交易則能徹底避免這一問題，因為所有交易都是根據事先編寫的策略執行，不會受到人類情感的干擾。
- 速度與效率：程式交易能夠在毫秒級的時間內執行訂單，這在高頻交易中尤為重要。相較於人工操作，程式可以瞬間捕捉到市場變化，並立即執行交易，從而提升效率並避免因市場快速波動而錯過交易機會。
- 持續運行：程式交易可以24小時不停運行，尤其適用於全球市場，如外匯或加密貨幣市場，這樣可以在交易者不在時也能捕捉到潛在的機會。
- 回測與優化：程式交易可以基於歷史數據對策略進行回測，驗證其在不同市場條件下的表現，這有助於交易者優化策略，並根據實際數據進行調整。
程式交易與主觀交易的比較
程式交易和主觀交易（也稱為手動交易）各有其優勢，但它們之間存在一些根本性的差異：
- 決策過程：
- 主觀交易：由交易者根據市場信息、技術指標、經驗以及個人情緒來做出買賣決策。這種方式可以靈活應對市場突發狀況，並融入交易者的直覺和經驗。
- 程式交易：完全依據編寫的程式來執行，交易者在執行層面上不直接參與決策。這樣的好處是避免了情緒波動帶來的決策失誤，但缺點是缺乏靈活性。
- 交易速度：
- 主觀交易：受限於交易者的反應速度與手動操作能力，尤其在市場急速波動時可能無法快速反應。
- 程式交易：由計算機自動執行訂單，能在瞬間完成交易，這對於短線和高頻交易尤為重要。
- 情緒影響：
- 主觀交易：交易者的情緒如貪婪和恐懼容易在交易中佔主導，影響原本的交易策略。
- 程式交易：完全避免了情緒的干擾，確保交易執行按照既定策略進行。
- 回測與優化：
- 主觀交易：難以系統化地進行回測，因為主觀交易決策往往依賴於當下的市場判斷與感受。
- 程式交易：可以輕鬆對策略進行歷史數據回測和優化，這樣可以確保策略在實際運行中具備較高的可行性和穩定性。
程式交易的語法與工具
學習程式交易需要掌握基本的編程語言和交易平台。在眾多程式交易平台中，MultiCharts 是一個熱門選擇，它主要使用的語法是 EasyLanguage 和 PowerLanguage。這兩種語法都簡單易學，設計上專門為金融交易策略而生。
EasyLanguage 的語法類似於自然語言，對初學者非常友好。以下是一個簡單的均線策略範例：
Inputs: ShortLength(10), LongLength(50);
Vars: ShortMA(0), LongMA(0);
ShortMA = Average(Close, ShortLength);
LongMA = Average(Close, LongLength);
If ShortMA > LongMA Then
Buy Next Bar at Market
Else
Sell Short Next Bar at Market;
這段程式碼會根據短期與長期移動平均線的交叉點來進行買賣決策。這是程式交易中一個典型的技術分析策略。
學習程式交易的建議
- 學習編程語法：程式交易雖不需要像專業軟件開發一樣精通編程，但至少要掌握交易平台使用的基本語法，如 EasyLanguage、Pine Script（TradingView 平台使用）等。這些語法通常簡單易上手。
- 了解金融市場：程式交易的成功不僅依賴於編程能力，更依賴於對市場的理解。學習技術分析指標、理解市場結構和波動性，這些都是編寫有效交易策略的基礎。
- 從簡單的策略開始：初學者應該從簡單的策略入手，比如基於移動平均線或布林帶的交易策略。這些基礎策略易於理解且容易實現，隨著經驗的增加，可以嘗試更加複雜的策略。
- 進行回測與優化：在實際運行策略之前，使用歷史數據進行回測，檢查策略的穩定性和可靠性。回測結果可以幫助你調整參數，提升策略的表現。
- 持續學習與更新：市場是不斷變化的，程式交易者需要持續學習新技術、優化策略，並隨時關注市場的新動態。
結語
程式交易在現代金融市場中擁有不可忽視的優勢，尤其是對於希望擺脫情緒干擾、提升交易效率的交易者來說。儘管程式交易的學習曲線可能相對較陡，但隨著對編程語法和市場的熟悉，交易者能夠運用自動化策略來更精準地執行交易。通過不斷學習和實踐，程式交易可以成為一個強大的工具，幫助交易者在競爭激烈的市場中脫穎而出。
