完整策略四要素
簡單而言 一隻完整的交易策略 包含了四個指令
多單買進 Buy
多單平倉 Sell
空單買進 Sellshort
空單平倉 Buytover
只要懂這四個指令 就可以寫出一支程式了 當然整個完整的架構 必須包含變數宣告 進場及出場邏輯 交易時間 交易次數…等
如下圖 由上而下 是完整的程式交易語法架構
常用的出場指令有
停損setstoploss
停利 setprofittarget
移動停損setdollartrailing
保本不輸setbreakeven
把交易邏輯清楚寫下來
有了先有邏輯再寫程式 ,一開始要把自己的交易邏輯完整用文字表達出來會有點不容易 有時候邏輯本身會衝突 需要一個個釐清.
把自己的交易邏輯條列式寫出來 或是畫流程圖 ; 什麼條件進場 ? 什麼條件出場 ? 一天最多交易幾次 ?
把交易邏輯轉換成程式碼
首先定義指標公式或是關鍵支撐壓力 (例如均線 或是布林通道 或是近期高低點…)，然後設定買進賣出的符合條件有哪些
指標通常是由K棒的開高低收四個價格和成交量計算出來 要如何用K棒間與指標的關係 描述趨勢或是盤整、判別多方還是空方勢，好的濾網可以減少交易次數並且提升報酬曲線
要過高買進還是拉回買進或者是黃金交叉買進死亡交叉賣出…..明確的定義可以減少除錯的可能性
實際比對進出點位
當你寫好一支程式後 先不用急著看回測績效，先到圖表上逐一比對進出場點位和原本的想法是否一致，進出場邏輯會不會矛盾，過去常常會遇到個問題就是進出場邏輯產生衝突 買進又賣出次數過多
回測和最佳化
Multicharts 有個功能就是可以將本身的交易邏輯完整回測並且產出報表，驗證交易策略的過去報酬率勝率 盈虧比等… 雖然回測績效不代表未來但是仍具有參考性
針對使用的指標 也可以進行最佳化得到較理想的參數值，在實際交易前有參考依據
